首页>业界 > 正文

三季度高景气度赛道明显回调 资金存量博弈格局凸显

2022-10-20 21:21:31来源:私募排排网

今年以来,受多重因素影响,市场整体波动加大。与此同时,三季度以来,高景气度赛道明显回调,资金存量博弈格局凸显,行业板块加速轮动,这也给量化对冲基金带来巨大的考验,而在此背景下,量化CTA收益颇丰。

为提供一份客观的榜单作为量化私募基金过往业绩的参考,私募排排网将量化CTA、量化多头两组策略的量化基金进行排名,制作出2022年量化对冲基金年内收益排行榜。

选取基金产品标准如下:1、满足排名基本条件;2、基金存续规模高于500万人民币;3、产品业绩披露标识为A;4、策略分为:量化多头、量化CTA;5、公司规模在5亿以上。

业绩方面,共有953只量化对冲基金产品纳入统计,其中包含492只量化CTA策略和461只量化多头策略,量化CTA年内的平均收益为***%,比量化多头***%年内平均收益高出0.88%。

量化CTA整体表现优于量化多头的主要原因在于它们的投资策略的不同,量化CTA是通过建立数量化的期货策略模型,根据模型对市场的分析结果进行投资决策。因此,当市场形成趋势行情并且投资标的呈现大幅波动时,CTA策略往往能更好地利用交易来捕捉收益,近期的股市集中下跌行情为CTA策略在交易过程中提供了不少机会。

而量化多头往往通过量化的决策方式来持有股票,其收益表现往往紧跟大盘走势,而九月份上证指数从3202.14点跌至3024.39点,跌幅高达5.55%,因此量化多头出现阶段性较大回撤也在情理之中。

绰瑞、汇富蝉联双冠!量化CTA收益颇丰!

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

在量化CTA对冲基金年内收益排行榜单中,一、二、三名分别由绰瑞私募基金的“绰瑞北岳20号”,远澜基金的“远澜水杉1号”以及泽源私募证券基金的“泽源小奔一号”获得。

在1-8月的量化CTA对冲基金年内收益排行榜单评选中,瑞私募基金的“绰瑞北岳20号”便以***%的年内收益率获得冠军,而该产品在1-9月同类型榜单中又以***%的年内收益率蝉联该榜单冠军,收益与前一个月比较近翻倍,可见其基金经理钱涛对于近期趋势把握之准确。

钱涛,浙江财经大学金融学学士,历任鑫荣投资、亚丁投资的投资总监,其所自主建立的IT团队构建量化平台进行程式化交易,在国内期权量化交易方面有较深刻的理解。钱涛有超过15年中国地区金融市场交易的经验,并且有超过10年中国地区量化交易的经验。

与“绰瑞北岳20号”相同,远澜基金的“远澜水杉1号”继续以***%的年内收益率蝉联亚军,上海远澜信息技术有限公司自从2011年创建以来,一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则,构建量化交易策略,并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。

季军名单则略有变动,泽源私募证券基金的“泽源小奔一号”终以***%的年内收益率从第四名跻身前三。“泽源小奔一号”基金经理为覃宣植,2011年入职华为,从事linux内核的软件开发和基站,路由器等设备开发。2015年加入深圳某现百亿私募,主要从事高频交易系统开发,实现程序自动化交易。对接各种期货公司和交易系统,开发的高频交易系统延迟低,提升了公司的交易速度。同时利用技术优势,自主开发出趋势模型和多周期模型。

量化多头前三稳坐钓鱼台!银熊、丹金恒信首闯榜单!

所谓量化多头,是通过大量的数据分析,以统计学为核心分析方法,寻找在投资时间范围内对于预测未来价格走势具有统计有效性(大概率有效)的因子,再通过组合这些因子并编辑交易系统,在系统给出做多信号时买入,并随后在系统给出做空信号时平仓获利。

与上月榜单相比,本次量化多头对冲基金年内收益排行榜中前三并没有太大变化,一、二、三名分别由汇富联合的“汇富联合乙亥5号”、明湾资产的“明湾天机量化”以及中金量化的“中金量化-长乐朝亮1号”获得,它们的年内收益率分别为***%、***%、***%。

值得我们注意的是,与上期榜单相比,银熊私募基金的“银熊风云量化一号”与丹金恒信的“丹金鑫海诺量化一号”分别以***%与***%的年内收益率首次进入量化多头对冲基金年内收益榜前十。

“银熊风云量化一号”的基金经理为沈裕捷,本科学历,系上海银熊资产管理有限公司法定代表人兼基金经理,拥有10年证券金融投资经验,具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验。

“丹金鑫海诺量化一号”隶属丹金恒信,丹金恒信以独创的“三好”价值成长投资模型为核心,基于优秀的投研团队和严密的风控体系,在市场上追求高于市场的投资收益。

规则说明

【数据来源】:私募排排网,截至2022年9月。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年9月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。

【收益计算说明】:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。

标签: 量化对冲基金 高景气度赛 资金存量 量化多头

责任编辑:

免责声明

头条新闻

精彩新闻

精彩要闻